Backtesting Value at Risk models an analysis of different Value at Risk models and their ability to measure market risk adequately

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Schröder, Sören (-)
Autor Corporativo:	ESADE. Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (-)
Otros Autores:	Forte, Santiago dir (Conductor)
Formato:	Tesis
Idioma:	Inglés
Publicado:	2013
Materias:	Avaluació del risc Gestió del risc financer Master Thesis Tesis i dissertacions electròniques Treballs de fi d'estudis
Acceso en línea:	Accés restringit als usuaris d'ESADE
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:	https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991006099959706719

Descripción
Notas:	Master in Finance - MSc Programmes in Management
Descripción Física:	1 recurs electrònic (92 p.)

Ejemplares similares