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  1. 1
    Structural credit risk models : estimation and applications
    por Lovreta, Lidija
    Publicado 2010
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    Tesis
  2. 2
    The Variance-Covariance Approach to the Estimation of VaR in Stock Portofolios : Theory and Evidence
    por Martínez, Ferran
    Publicado 2011
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    Tesis
  3. 3
    Backtesting Value at Risk models : an analysis of different Value at Risk models and their ability to measure market risk adequately
    por Schröder, Sören
    Publicado 2013
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  4. 4
    The Basel Frameworks: an analysis of the rationale behind the regulations and how Basel III can help prevent a financial crisis
    por Rau, Konstantin
    Publicado 2017
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  5. 5
    An Empirical study on default barriers of structural credit risk models
    por Dikici, Aydin
    Publicado 2011
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  6. 6
    Analyze Legrand to decide whether introduce its stock into Fimarge's portfolio
    por Yang, Yi
    Publicado 2011
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  7. 7
    Structural credit risk models : estimation and applications
    por Lovreta, Lidija
    Publicado 2010
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  8. 8
    Price discovery in the sovereignn CDS and Bond markets : the Eurozone case
    por Massa, Niccolò Andrea
    Publicado 2011
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  9. 9
    El Capital contingente : una alternativa para la capitalización del secotr bancario español
    por Aguilar Marcos, Francisco
    Publicado 2012
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  10. 10
    Derivados de crédito : tipología, aplicaciones y evolución del mercado
    por Gelabert Ludvigsen, Cristina
    Publicado 2009
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  11. 11
    Proceso de validación de modelos internos de rating
    por Rebés García, Xavier
    Publicado 2010
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  12. 12
    The CreditGrades Model : Theory and Practice
    por Bonilla Fragoso, Ulises Itzamna
    Publicado 2017
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  13. 13
    How does the market for mergers and adquisitions work as a corporate governance mechanism
    por Merchán Peúles, Lucía
    Publicado 2011
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