Backtesting de modelos VaR de riesgo de mercado una aplicación a carteras del IBEX-35 en el periodo comprendido entre enero de 2003 y agosto de 2012

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Otero Cidre, Carlos (-)
Formato:	Electrónico
Idioma:	Castellano
Publicado:	Madrid : Universidad Pontificia Comillas 2012.
Materias:	Riesgo. Mercado. Estadística. Aicnecod- > Proyectos fin de Master- > DOPFM.

Descripción
Notas:	Proyecto fin de Máster-Universidad Pontificia Comillas, ICADE Business School, Máster Universitario en Finanzas. Directora del proyecto: María Coronado Vaca.

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