Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
The authors consolidate and extend ideas from their previous book. Ideal for practitioners and as a graduate-level textbook.
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Cambridge :
Cambridge University Press
2011.
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| Colección: | EBSCO Academic eBook Collection Complete.
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| Acceso en línea: | Conectar con la versión electrónica |
| Ver en Universidad de Navarra: | https://innopac.unav.es/record=b38424447*spi |
| Sumario: | The authors consolidate and extend ideas from their previous book. Ideal for practitioners and as a graduate-level textbook. |
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| Notas: | 12.3 The Quadratic Model. |
| Descripción Física: | 458 p. |
| Formato: | Forma de acceso: World Wide Web. |
| Bibliografía: | Incluye referencias bibliográficas (p. 430-438) e índice. |
| ISBN: | 9781139158770 9781139160827 9781139020534 9781139157018 |
