On portfolio optimization forecasting covariances and choosing the risk model

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Chan, Louis Kuo Chi, 1955- (-)
Otros Autores: Karceski, Jason, Lakonishok, Josef
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research 1999.
Colección:NBER Working Paper Series ; 7039
Materias:
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Descripción
Descripción Física:42, [16] p. ; 22 cm
Bibliografía:Bibliogr.: p. 40-42