Testing for market microstructure effects in intraday volatility a reassessment of the Tokyo FX experiment

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Andersen, Torben Gustav (-)
Otros Autores: Bollerslev, Tim Peter, 1958-, Das, Ashish
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research 1998.
Colección:NBER Working Paper Series ; 6666
Materias:
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Descripción
Descripción Física:21, [5] p. : il. ; 22 cm
Bibliografía:Bibliogr.: p. 19-21