A Contribution to multivariate volatility modeling with hig frequency data

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Matei, Marius (-)
Autores Corporativos: Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (-), Universitat Ramon Llull
Otros Autores: Rovira Llobera, Xari, dir (Conductor), Agell Jané, Núria, dir
Formato: Tesis
Idioma:Inglés
Publicado: 2012
Materias:
Acceso en línea:Accés lliure
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009655588006719
Descripción
Notas:Data de defensa: 9 de març de 2012
Descripción Física:1 recurs electrònic (147 p.)
Format electrònic del títol en paper: A Contribution to multivariate volatility modeking with hig frequency data
Bibliografía:Bibliografia