Optimisation et controle stochastique appliques a la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Berlin :
Springer
2007.
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| Edición: | 1st ed. 2007. |
| Colección: | Mathematiques & applications ;
61. |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009461642906719 |
| Sumario: | L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance. |
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| Notas: | Description based upon print version of record. |
| Descripción Física: | 1 online resource (199 p.) |
| Bibliografía: | Includes bibliographical references and index. |
| ISBN: | 9781281353269 9786611353261 9783540737377 |
