Fat-tailed and skewed asset return distributions implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons
cop. 2005
|
| Colección: | Frank J. Fabozzi series
Wiley finance series |
| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991007534539706719 |
| Descripción Física: | XIII, 369 p. : taules, gràf. ; 24 cm |
|---|---|
| Bibliografía: | Referències bibliogràfiques. Índex |
| ISBN: | 9780471718864 |
