The Variance-Covariance Approach to the Estimation of VaR in Stock Portofolios Theory and Evidence

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Martínez, Ferran (-)
Autor Corporativo:	ESADE. Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (-)
Otros Autores:	Forte, Santiago, dir (Conductor)
Formato:	Tesis
Idioma:	Inglés
Publicado:	2011
Materias:	Gestió del risc Valor (Economia) Master Thesis Treballs de fi d'estudis
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:	https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991006637159706719

Descripción
Notas:	Master in Finance - MSc Programmes in Finance
Descripción Física:	90 f. ; 32cm

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