Semiparametric Modeling of Implied Volatility

The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alike. Consequently, statistical models of the implied volatility surface are of immediate importance in practice: they may appear as estimates of the cur...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fengler, Matthias R. (-)
Autor Corporativo: SpringerLink (-)
Formato: Libro electrónico
Idioma:Inglés
Publicado: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg 2005.
Colección:Springer Finance.
Springer eBooks.
Acceso en línea:Conectar con la versión electrónica
Ver en Universidad de Navarra:https://innopac.unav.es/record=b32743865*spi
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por Fengler, Matthias R.
Publicado 2005
Libro