Guia practica de los instrumentos financieros derivados
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Lima :
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Peru
2007.
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| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009425366106719 |
Tabla de Contenidos:
- GUÍA PRÁCTICA DE LOS INSTRUMENTOS (...); PÁGINA LEGAL ; ÍNDICE; INTRODUCCIÓN; CAPÍTULO 1 ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS; 1.1. Algunas abreviaciones y términos básicos utilizados en el texto; 1.2. Una primera aproximación a los instrumentos .nancieros derivados; 1.3. Una de.nición más completa; 1.4. Recuento de los principales instrumentos .nancieros derivados; 1.5. Riesgo de precio, cobertura y especulación; 1.6. Subyacentes; 1.7. Instrumentos derivados en bolsa y fuera de bolsa; 1.8. Ingeniería .nanciera; CAPÍTULO 2 LOS FORWARDS
- 2.1. Forwards de divisas2.1.1. El riesgo cambiario; 2.1.2. Características del forward de divisas; 2.1.3. Cotización del forward sobre el tipo de cambio dólar / nuevo sol; 2.1.4 El forward non delivery; 2.1.5. El diferencial (puntos swap o puntos forward); 2.1.6. ¿Cómo se forma el diferencial en el tipo de cambio dólar/nuevo sol?*; 2.1.6.1. El caso de forward «venta» de los bancos; 2.1.6.2. El caso de los forward «compra» de los bancos; 2.1.7. Forwards internacionales; 2.1.8. Cálculo del diferencial en forwards internacionales*; 2.2. Forwards sobre tasas de interés (FRA)
- 2.2.1. El riesgo de tasas de interés2.2.2. El Forward Rate Agreement (FRA); 2.2.3. ¿Cómo .jar la tasa de un FRA?; CAPÍTULO 3 LOS SWAPS; 3.1. Generalidades; 3.2. Un ejemplo de swap de monedas; 3.3. Swaps de tasas de interés (Interest Rate Swaps o IRS); 3.3.1. Conceptos básicos; 3.3.2. Cupón swaps; 3.3.3. Liquidación de un cupón swap; 3.3.4. ¿Cómo interpretar la cotización de un cupón swap?; 3.3.5. ¿Cómo calcular la tasa .ja de un cupón swap?*; 3.3.6. ¿Cómo aplicar el swap de tasas de interés a la realidad de las empresas medianas y pequeñas del Perú?; CAPÍTULO 4 LOS CONTRATOS DE FUTUROS
- 4.1. Generalidades4.2. Cotizaciones; 4.2.1. Ejemplo de los futuros de oro; 4.2.2 . Ejemplo de los futuros de café; 4.2.3. Cotizaciones en puntos; 4.3. Subyacentes; 4.4. Tamaño de los contratos; 4.5. Base, contango, backwardation; 4.6. Posición corta, posición larga; 4.7. Órdenes de compra y venta; 4.8. Valorización de los contratos; 4.9. Cálculo de los márgenes; 4.10. Cierre de posición; 4.11. Inversiones en contratos de futuros; 4.12. El spread de contratos de futuros*; 4.13. Cobertura con futuros sobre commodities*; 4.13.1. Cobertura a la baja; 4.13.2. Cobertura al alza
- 4.14. El riesgo de base: caso de cobertura de productos agrarios*CAPÍTULO 5 LAS OPCIONES; 5.1. Introducción; 5.2. Los múltiples usos de las opciones; 5.3. La lógica del ejercicio; 5.3.1. Ejercicio en el caso de una opción call; 5.3.2. Ejercicio en el caso de una opción put; 5.4. ¿Cómo se interpretan cotizaciones bursátiles?; 5.4.1. Caso de opciones sobre acciones; 5.4.2. Caso de opciones sobre commodities; 5.4.3. Opciones bursátiles sobre futuros: algunas precisiones; 5.5. Elementos básicos de valorización de las opciones; 5.5.1. Nomenclatura; 5.5.2. Valor de la opción a su vencimiento
- 5.5.3. Valor de la opción antes de su vencimiento: valor intrínseco y valor de tiempo
